TQQQ 動態多段買入策略

▲ 紅色背景區 = QQQ 跌破 MA200 期間；使用右上角工具列縮放/平移；框選放大任何區間

策略模擬交易紀錄

下表是回測引擎依訊號價重建的 策略參考帳本；實際成交價、股數、現金與持倉會因滑價不同而偏離。Live 帳本以手動成交後的 record_manual_fill.py / portfolio 記錄為準。

日期	訊號	訊號價	VIX	RSI(14)	回撤%	模擬現金(後)	模擬持股市值	模擬總資產	說明

策略規則

Live 執行規則

訊號價是參考價

訊號用收盤或盤中資料產生，實際成交可以偏離。不要為了補回訊號股數而加碼；用實際現金或持股按訊號比例交易。

用比例，不用原股數

買入訊號按 buy_pct 或規則比例部署現金；賣出訊號按持股比例處理。價格變高時股數自然變少，價格變低時股數自然變多。

風控訊號優先執行

S1/S2 是風險骨架，尤其 S2 不等漂亮價格。T2/T3/TB 也是高 urgency 訊號，避免因等回落錯過主要再進場窗口。

T0/T1 可控滑價

T0/T1 可用 regular-hours 限價單、分段或尾盤確認，避免開盤和盤前盤後用市價追。若回落到限價就成交，未成交再按尾盤狀態處理。

滑價處理帶

0-2%：照訊號比例直接執行。

2-6%：掛限價；T1/T0 可等尾盤，T2/T3/TB 不拖太久。

>6%：T1/T0 可先補一半目標倉位，剩餘等回落或下一訊號。

>10%：視為 missed execution，縮小倉位或等待新訊號，不硬追滿。

成交後記錄真實價格

手動成交後，用 record_manual_fill.py 記錄實際成交價與金額，讓 portfolio 狀態跟真實帳戶一致。滑價是執行成本，不是臨場改策略的理由。