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載入回測資料中…
正在從伺服器擷取完整歷史資料
TQQQ 動態多段買入策略
回測期間：
—
~
—
｜ 初始資金：
$90,000
USD ｜
—
筆交易
6M
1Y
2Y
5Y
全部
起始日
~
截止日
重新載入資料
初始資金 (USD)
$
每月定投 (USD)
$
策略最終資產
—
總定投金額
—
總投入資金
—
總投入報酬率
—
年化報酬 CAGR
—
最大回撤 MDD
—
夏普比率
—
Live 帳本（本機 portfolio.json）
讀取中；真實帳本來自本機 portfolio.json，估值使用 dashboard 最新 TQQQ 收盤價。
上傳帳本
上傳成交
重新讀取
真實現金
—
真實股數
—
真實均價
—
估值價格
—
估算持股市值
—
估算總資產
—
未實現損益
—
市場走勢與策略訊號
— 點擊交易標記或下方表格行查看詳情
▲ 紅色背景區 = QQQ 跌破 MA200 期間；使用右上角工具列縮放/平移；框選放大任何區間
點擊圖表上的實際成交標記或下方表格行查看詳細指標
實際成交紀錄
讀取中；實際成交來自本機 trade_log.json，策略價僅作為旁邊參考。
重讀成交
這裡以
你的實際成交價、股數、金額
為主；旁邊的「策略參考價」只是同訊號/同日的模型建議價，用來看滑價與執行落差。
成交日
動作
訊號
實際成交價
股數
成交金額
策略訊號日
策略參考價
價差
來源
策略模擬交易紀錄
下表是回測引擎依訊號價重建的
策略參考帳本
；主要用途是解釋旁邊的策略建議價，不代表你的真實成交。
日期
訊號
訊號價
VIX
RSI(14)
回撤%
模擬現金(後)
模擬持股市值
模擬總資產
說明
策略規則
Live 執行規則
訊號價是參考價
訊號用收盤或盤中資料產生，實際成交可以偏離。不要為了補回訊號股數而加碼；用實際現金或持股按訊號比例交易。
用比例，不用原股數
買入訊號按
buy_pct
或規則比例部署現金；賣出訊號按持股比例處理。價格變高時股數自然變少，價格變低時股數自然變多。
風控訊號優先執行
S1/S2 是風險骨架，尤其 S2 不等漂亮價格。T2/T3/TB 也是高 urgency 訊號，避免因等回落錯過主要再進場窗口。
T0/T1 可控滑價
T0/T1 可用 regular-hours 限價單、分段或尾盤確認，避免開盤和盤前盤後用市價追。若回落到限價就成交，未成交再按尾盤狀態處理。
滑價處理帶
0-2%
：照訊號比例直接執行。
2-6%
：掛限價；T1/T0 可等尾盤，T2/T3/TB 不拖太久。
>6%
：T1/T0 可先補一半目標倉位，剩餘等回落或下一訊號。
>10%
：視為 missed execution，縮小倉位或等待新訊號，不硬追滿。
成交後記錄真實價格
手動成交後，用
record_manual_fill.py
記錄實際成交價與金額，讓 portfolio 狀態跟真實帳戶一致。滑價是執行成本，不是臨場改策略的理由。